01
仮説を先に立てる
データを見る前に因果の筋を一本通す。後付け理由の発見は採用しない
02
TRAIN/TEST 分離
1994〜2010で条件決定、2011〜2026で独立検証。混ぜた検証は無効
03
Bonferroni補正
90以上の仮説を検証したため偽陽性率を補正。補正後有意（Z>3.30）のみ採用候補
04
Jackknife 頑健性
特定の時代（GFC・コロナ等）だけに依存した成績でないか、期間を変えて検証
05
失敗を捨てない
棄却された仮説も全て保存。失敗の数こそ、成功が本物かの判定材料
TEST Z=+8.65 ／ DCA比 +13.6%（63日）
ATH-10%以下 AND 当日-2%以下 AND vol20>25% AND ageAth∉[91-252] AND CRS≥2
Round 05〜29をかけて条件を段階的に洗練。GFCのL字回復局面と恐怖回復局面での失敗パターンを排除し、CRSフィルタを加えてv3に到達。Bonferroni補正90テスト後も有意。
→ 用語集で詳細を見るTEST Z=+3.92 ／ 勝率 90%
14日RSIが25を下抜けた瞬間
phi2との重複率5%でほぼ独立。単体ではTRAIN Z=+0.06だがTEST勝率90%はリアル。Jackknife分析でドットコム期間の希釈が原因と判明。全サブ期間でDCAを上回る。
→ 用語集で詳細を見るTEST Z=+9.42 ／ 勝率 95%
HYG 60日高値-8%以下 AND 2009-03以降
同じシグナルがQE前後で「倒産連鎖の予兆」から「FRB介入のV字回復の引き金」へ完全反転。政策体制がシグナルの意味を書き換えることを証明。条件付き採用。
→ 用語集で詳細を見る採用B4（phi2 後追い）
Round 16, 18TEST Z=+8.29 ／ DCA比 +6.57%
phi2発動から7営業日後 AND 今日もATH-10%圏内
phi2発動時に「買い遅れた」ケースのためのシグナル。アルファが最初の63日に集中するため7日後でも有効。組み合わせると年間買いタイミングが1〜2回増える。
→ 用語集で詳細を見るTEST Z=+8.08 ／ DCA比 +15.6%
EFA ATH-10%以下 AND SP500 CRS≥2
SP500のCRSがグローバル危機を検知することを確認。米国以外の先進国株式ETFにも同じロジックが適用できる。phi2発動時のSP500+EFA同時購入が統計的に支持される。
→ 用語集で詳細を見る金利シグナル（TNX / IRX / スプレッド）
R17, 18, 22
QE前後で意味が完全逆転。「金利上昇→株安」がQE期間中は成立しなかった。体制依存のシグナルは恒常ルールとして採用不可。
ATHティア別条件（-10%〜-20%等）
R40
TRAIN/TESTの深度分布が逆転（GFCでの過学習リスク）。条件に組み込まず参考情報に留める。
分割買い（発動後2〜4回に分けて投入）
R26
全額即日投入が最良。アルファは最初の63日に集中しており、分割するほど逃げる。
CAPE逆説（高CAPE環境での有効性）
R35
高CAPEでもTEST Z=+6.72で動くが「CAPEが高いから下がる」の論理が不成立。CAPE単独シグナルは不採用。
出口戦略（RSI>55 / 一定日数後売り）
R39, 43
HOLDが最良。売り戦略との差は30年で14〜16万円。税金・手数料を考えると明確にHOLD優位。
日経225・USD/JPY 連動シグナル
R33, 34
日経固有のシグナルはSP500より統計品質が低い。「SP500のCRSで日経も動く」が暫定結論。
個別高ボラ株（TSLA・NVDA等）への phi2 適用
R36
月次上限ヒット過多、体制変化で機能せず。phi2は分散インデックス専用。個別株は別ロジックが必要。